Books & Manuals \ Книги и методички

Pyrkina O.E.(Пыркина О.Е.) Probability Theory and Mathematical Statistic for Applications in Data Analysis = Теория вероятностей и математическая статистика для применения в анализе данных: Textbook Moscow : Prometej, 2023. - 582 p.
D.P. Bertsekas and J.N. Tsitsiklis Introduction to Probability MIT, 2002. - 412 p. online
William J. Bernstein The intelligent asset allocator. How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk. - McGraw-Hill, 2001.
Соловьев В. И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel : учебник — Москва : КНОРУС, 2018. фрагмент pdf для выполнения РАР
Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов. - М.: Наука. Физматлит. - 1996. - 400 с.
Ширяев А.Н. Вероятность М. - 581 с.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. - М.: Мир. - 1964. - 511 с.
Брусов П.Н., Филатова Т.В. Применение математических методов в финансовом менеджменте, Часть 3, Портфельный анализ. Инвестиции. - М.: Финансовый университет, 2010.
А.Р. Цогоева, А.Ю. Цогоев, М.В. Волик Анализ данных: моделирование инвестиционного портфеля: учебное пособие. Финуниверситет. - М.: Прометей, 2023. - 90 с.
Баюк О.А., Исаева, Самсонкин: Практикум по анализу данных на языках Python и R. Учебное пособие; - М.: Прометей, 2023. - 100 с.
Manuals (2 hours before test) Методички (2 часа до зачета)
A.В. Браилов, С.А. Зададаев, П.Е. Рябов Лабораторный практикум по тервер. - М.: Финансовый университет, 2018.
В.И. Глебов, С.А.Зададаев, С.Я. Криволапов, К.Г. Левченко Анализ данных: Теория вероятностей: учебное пособие - М.: Финансовый университет, 2021.
Manuals for exam
В.И. Глебов, С.Я. Криволапов Методические указания и задания для самостоятельной работы студентов по математической статистике. - М.: Финансовый университет, 2015.
С.А.Зададаев, К.Г.Левченко Анализ данных: теория вероятностей Учебно-методическое пособие для подготовки к зачету по дисциплине «Анализ данных» c примерами на R и Excel, 2018.

Creative topics \ Творческие задания (+10 points)

Сравнение оптимальных распределений активов по карте доходности активов в РФ в 2000-2023 году https://www.dohod.ru/blog/doxodnosti-portfelej-iz-rossijskix-bumag-bankovskix-depozitov-i-inflyacziya-2003-2023
Построение оптимального гипотетического распределения активов на основе набора доходностей, рисков и корреляций в текущем и следующем году
Найти на российском рынке 3 (4, 5 и т.д.) некоррелированных актива с технической и фундаментальной стороны.
Ранжирование популярности языков в зависимости от ВВП (и др.показателей) страны
Создание своего индекса на примере скринеров активов
Создание стресс-тестов портфеля активов и выявление слабых мест
Оценка эффективности распределения активов между традиционными и альтернативными (альткойны) классами активов
Анализ зависимости доходности и риска портфеля от макроэкономических индикаторов (ВВП, инфляция и процентные ставки)
Прогноз экзаменационных оценок студентов по campus.fa.ru. Обучение по датасету OULAD

Conferences \ Конференции

Информационное агентство Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты или группы студентов (до трех студентов) бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ. С итогами прошлых конкурсов можно ознакомиться по ссылкам 2024, 2025. На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds. Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 30 апреля 2026 года заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня 2026 года по адресу competition@cbonds.info. Победители получат возможность выиграть денежные призы до 50 тысяч рублей, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям – Российском облигационном конгрессе. Само участие в конкурсе бесплатное.
Предлагаемая мной тема участия (можно предложить свою): В апреле 2026 года при ставке ФРС 3,75% и рублевой ключевой ставке 15% инвест-компания, специализирующаяся на высокодоходных облигациях (ВДО), сделала выборку из 28 облигаций (в том числе квазивалютных). ИК составили карту облигаций по трем критериям: дюрация (чем меньше, тем лучше), доходность (чем выше, тем лучше), рейтинг (чем выше, тем лучше). 1. Выбрать для покупки методами Парето и TOPSIS набор бумаг по 3 критериям (в 3х мерном пространстве). 2. Добавить критерии облигаций и провести выбор в n-мерном пространстве. 3. Сравнить свой выбор с ИК. 4*. Сделать прогноз (по временным рядам по историческим данным) стоимости портфеля.

Probability theory\ Теория вероятности

Матожидание и дисперсия дискретных случайных величин. Семинар на русском языке

Гипергеометрическое, геометрическое и распределение Пуассона. Семинар на русском языке

Ковариация и корреляция

Непрерывные случайные величины. Интегрирование в R. Семинар на русском языке.

Система 2х случайных величин. Получение данных для творческого задания с сайта mfd.ru Семинар на русском языке

Lectures Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability by prof. John Tsitsiklis

Statistics \ Статистика

Выборка и выборочные оценки. Семинар на русском языке

Точечные оценки. Семинар на русском языке

Доверительные интервалы. Распределения Стьюдента и хи2. Семинар на русском языке

Доверительный интервал для матожидания. Семинар на русском языке

Семинары по анализу данных С.А. Зададаева (youtube.com)

Обработка совместных выборок

Лекции по теории вероятностей С.В. Шапошникова (rutube)

Machine Learning \ Машинное обучение

Курс DLS Часть 1 регистрация до 27 февраля

Курс DLS Часть 2 регистрация до 27 февраля

Records\ Записи лекций и семинаров

Software \ Программы

Free cloud version of R & RStudio at posit.cloud

Free desktop version of R & RStudio: first install R from https://cran.r-project.org/ after download and install RStudio from https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download
Free cloud version of Python from Google at https://colab.research.google.com/
Hometasks, Classworks, Tests, Exam at campus.fa.ru

Stock Screeners \ Скринеры активов - бесплатный портфель

Investing Cbonds Yahoo Tradingview Portfoliovisualizer

"Moneyball" \ "Человек, который изменил всё" - применение многофакторной регрессии (конец второго семестра) в бейсболе.
21 \ "Двадцать одно" - условная вероятность представлена в парадоксе Монти Пайтона (осенний семестр)
"Runner Runner" \"Ва-банк" с Беном Аффлеком и Тимберлейком - о правиле 3 сигм (весенний семестр)
"The Imitation Game"\ "Игра в имитацию" с Камбербетчем про расшифровку кода Enigma - частотная вероятность (начало первого семестра)
"Теория вероятности" с Максимом Матвеевым и Романом Мадяновым про "взлом казино" аспирантом МГУ (первый семестр :)
"A Beautiful Mind" \ "Игры разума" - фильм о Джоне Нэше, лауреате Нобелевской премии по экономике, который разработал теорию игр. Его идеи используются в спортивной аналитике, военной и финансовой аналитике (дисциплина по выбору).
"The Big Short" \ "Игра на понижение" – о предсказании финансового кризиса 2008 года с помощью статистического анализа и теории вероятностей. Хорошо показывает, как аномалии в данных могут привести к глобальным последствиям.
"Margin Call" \ "Хрупкость" – фильм про финансовый кризис, где аналитики используют вероятностные модели для оценки рисков.
"Numb3rs" \ "Числа" – сериал про математика, который помогает ФБР раскрывать преступления с помощью теории вероятностей, статистики и мат. моделирования.
"Connected" (Netflix, 2020) – документальный сериал от Латифа Нассера о том, как данные и статистика связывают разные явления в мире.
"The Code" (BBC, 2011) – документалка о математических закономерностях в природе и обществе.

Movies \ Фильмы

Investing is a tool to create and watch out your virtual portfolio for free. \ Не покупая бумаги, можно создать портфель и последить за его доходностью. Можно добавлять акции, облигации, ETF и другие инструменты. Поддержка Мосбиржи (MOEX) с задержкой данных.

Cbonds.ru – Специализируется на российских облигациях и долговых инструментах.
Yahoo Finance – Новости, котировки и фундаментальные данные. Возможность скачивать данные бесплатно. Есть виртуальный портфель, но без бэктестинга. Поддержки Мосбиржи нет (только тикеры в формате GAZP.ME).

TradingView – Графики и технический анализ с соцсетью для трейдеров. Можно создавать списки наблюдения, но полноценного портфеля с доходностью нет. Разнообразные инструменты для технического анализа, можно написать свои скрипты для технализа и потестить их.

PortfolioVisualizer – Анализ портфелей и бэктестинг торговой стратегии на исторических данных, чтобы проверить, как она работала бы в прошлом.

MQL5 Wizard на платформе MetaTrader (MT4/MT5) – позволяет сгенерировать код автоматического советника (торгового робота для алгоритмического трейдинга) без опыта программирования.

T-Invest API предоставляет gRPC-интерфейс для взаимодействия с торговой платформой Т-Инвестиции. Все данные, предоставляемые T-Invest API, бесплатные

Finam AI-скринер - учитывает настроение рынка и внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем. Можно создать блоки бумаг для наблюдения или демосчет. Есть бэктест стратегий.