Books & Manuals \ Книги и методички

Pyrkina O.E.(Пыркина О.Е.) Probability Theory and Mathematical Statistic for Applications in Data Analysis = Теория вероятностей и математическая статистика для применения в анализе данных: Textbook Moscow : Prometej, 2023. - 582 p.
D.P. Bertsekas and J.N. Tsitsiklis Introduction to Probability MIT, 2002. - 412 p. online
William J. Bernstein The intelligent asset allocator. How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk. - McGraw-Hill, 2001.
Соловьев В. И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel : учебник — Москва : КНОРУС, 2018. фрагмент pdf для выполнения РАР
Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов. - М.: Наука. Физматлит. - 1996. - 400 с.
Ширяев А.Н. Вероятность М. - 581 с.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. - М.: Мир. - 1964. - 511 с.
Брусов П.Н., Филатова Т.В. Применение математических методов в финансовом менеджменте, Часть 3, Портфельный анализ. Инвестиции. - М.: Финансовый университет, 2010.
А.Р. Цогоева, А.Ю. Цогоев, М.В. Волик Анализ данных: моделирование инвестиционного портфеля: учебное пособие. Финуниверситет. - М.: Прометей, 2023. - 90 с.
Баюк О.А., Исаева, Самсонкин: Практикум по анализу данных на языках Python и R. Учебное пособие; - М.: Прометей, 2023. - 100 с.
Manuals (2 hours before test) Методички (2 часа до зачета)
A.В. Браилов, С.А. Зададаев, П.Е. Рябов Лабораторный практикум по тервер. - М.: Финансовый университет, 2018.
В.И. Глебов, С.А.Зададаев, С.Я. Криволапов, К.Г. Левченко Анализ данных: Теория вероятностей: учебное пособие - М.: Финансовый университет, 2021.
Manuals for exam
В.И. Глебов, С.Я. Криволапов Методические указания и задания для самостоятельной работы студентов по математической статистике. - М.: Финансовый университет, 2015.
С.А.Зададаев, К.Г.Левченко Анализ данных: теория вероятностей Учебно-методическое пособие для подготовки к зачету по дисциплине «Анализ данных» c примерами на R и Excel, 2018.

Creative topics \ Творческие задания (+10 points)

Сравнение оптимальных распределений активов по карте доходности активов в РФ в 2000-2023 году https://www.dohod.ru/blog/doxodnosti-portfelej-iz-rossijskix-bumag-bankovskix-depozitov-i-inflyacziya-2003-2023
Построение оптимального гипотетического распределения активов на основе набора доходностей, рисков и корреляций в текущем и следующем году
Найти на российском рынке 3 (4, 5 и т.д.) некоррелированных актива с технической и фундаментальной стороны.
Ранжирование популярности языков в зависимости от ВВП (и др.показателей) страны
Создание своего индекса на примере скринеров активов
Создание стресс-тестов портфеля активов и выявление слабых мест
Оценка эффективности распределения активов между традиционными и альтернативными (альткойны) классами активов
Анализ зависимости доходности и риска портфеля от макроэкономических индикаторов (ВВП, инфляция и процентные ставки)
Прогноз экзаменационных оценок студентов по campus.fa.ru. Обучение по датасету OULAD

Conferences \ Конференции

Информационное агентство Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты или группы студентов (до трех студентов) бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ. С итогами прошлогоднего конкурса можно ознакомиться по 2024, 2025. На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds. Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта 2026 года заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня 2026 года по адресу competition@cbonds.info. Победители получат возможность выиграть денежные призы до 50 тысяч рублей, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям – Российском облигационном конгрессе. Само участие в конкурсе бесплатное.

Probability theory\ Теория вероятности

Матожидание и дисперсия дискретных случайных величин. Семинар на русском языке

Гипергеометрическое, геометрическое и распределение Пуассона. Семинар на русском языке

Ковариация и корреляция

Непрерывные случайные величины. Интегрирование в R. Семинар на русском языке.

Система 2х случайных величин. Получение данных для творческого задания с сайта mfd.ru Семинар на русском языке

Statistics \ Статистика

Выборка и выборочные оценки. Семинар на русском языке

Точечные оценки. Семинар на русском языке

Доверительные интервалы. Распределения Стьюдента и хи2. Семинар на русском языке

Доверительный интервал для матожидания. Семинар на русском языке

Семинары по анализу данных С.А. Зададаева (youtube.com)

Обработка совместных выборок

Records\ Записи лекций и семинаров

Software \ Программы

Free cloud version of R & RStudio at posit.cloud

Free desktop version of R & RStudio: first install R from https://cran.r-project.org/ after download and install RStudio from https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download
Free cloud version of Python from Google at https://colab.research.google.com/
Hometasks, Classworks, Tests, Exam at campus.fa.ru

Stock Screeners \ Скринеры активов - бесплатный портфель

Investing Cbonds Yahoo Tradingview Portfoliovisualizer

"Moneyball" \ "Человек, который изменил всё" - применение многофакторной регрессии (конец второго семестра) в бейсболе.
21 \ "Двадцать одно" - условная вероятность представлена в парадоксе Монти Пайтона (осенний семестр)
"Runner Runner" \"Ва-банк" с Беном Аффлеком и Тимберлейком - о правиле 3 сигм (весенний семестр)
"The Imitation Game"\ "Игра в имитацию" с Камбербетчем про расшифровку кода Enigma - частотная вероятность (начало первого семестра)
"Теория вероятности" с Максимом Матвеевым и Романом Мадяновым про "взлом казино" аспирантом МГУ (первый семестр :)
"A Beautiful Mind" \ "Игры разума" - фильм о Джоне Нэше, лауреате Нобелевской премии по экономике, который разработал теорию игр. Его идеи используются в спортивной аналитике, военной и финансовой аналитике (дисциплина по выбору).
"The Big Short" \ "Игра на понижение" – о предсказании финансового кризиса 2008 года с помощью статистического анализа и теории вероятностей. Хорошо показывает, как аномалии в данных могут привести к глобальным последствиям.
"Margin Call" \ "Хрупкость" – фильм про финансовый кризис, где аналитики используют вероятностные модели для оценки рисков.
"Numb3rs" \ "Числа" – сериал про математика, который помогает ФБР раскрывать преступления с помощью теории вероятностей, статистики и мат. моделирования.
"Connected" (Netflix, 2020) – документальный сериал от Латифа Нассера о том, как данные и статистика связывают разные явления в мире.
"The Code" (BBC, 2011) – документалка о математических закономерностях в природе и обществе.

Movies \ Фильмы

Investing is a tool to create and watch out your virtual portfolio for free. \ Не покупая бумаги, можно создать портфель и последить за его доходностью. Можно добавлять акции, облигации, ETF и другие инструменты. Поддержка Мосбиржи (MOEX) с задержкой данных.

Cbonds.ru – Специализируется на российских облигациях и долговых инструментах.
Yahoo Finance – Новости, котировки и фундаментальные данные. Возможность скачивать данные бесплатно. Есть виртуальный портфель, но без бэктестинга. Поддержки Мосбиржи нет (только тикеры в формате GAZP.ME).

TradingView – Графики и технический анализ с соцсетью для трейдеров. Можно создавать списки наблюдения, но полноценного портфеля с доходностью нет. Разнообразные инструменты для технического анализа, можно написать свои скрипты для технализа и потестить их.

PortfolioVisualizer – Анализ портфелей и бэктестинг торговой стратегии на исторических данных, чтобы проверить, как она работала бы в прошлом.

MQL5 Wizard на платформе MetaTrader (MT4/MT5) – позволяет сгенерировать код автоматического советника (торгового робота для алгоритмического трейдинга) без опыта программирования.

T-Invest API предоставляет gRPC-интерфейс для взаимодействия с торговой платформой Т-Инвестиции. Все данные, предоставляемые T-Invest API, бесплатные

Finam AI-скринер - учитывает настроение рынка и внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем. Можно создать блоки бумаг для наблюдения или демосчет. Есть бэктест стратегий.